시나리오 시뮬레이션 종합보고서 [LIVE]

34개 시나리오 x 10,000회 Monte Carlo | 경제지표 + 단기자금시장 + ALM 영향
기준일: 2026-03-22 생성: 2026-03-22 23:22:14 시나리오: 34개 ALM Team
Summary 리스크 랭킹 단기자금시장 ALM 영향 Top 5 상세 데이터

Executive Summary

CRITICAL / HIGH
0
즉시 대응
MEDIUM
2
모니터링 강화
LOW
32
정상 관리
평균 스코어
18.9
/100

최고 위험 시나리오

SC02: 지정학적 갈등 격화 (대만 해협 위기)

스코어 51.1/100 | LCR 98.552% | CP +48bp

종합 리스크 랭킹

#ID시나리오스코어등급CD(bp)CP(bp)LCR변동NIM변동
1SC02지정학적 갈등 격화 (대만 해협 위기)51.1MEDIUM+34.9+47.8-9.95-0.093
2SC31미국 인플레이션 재점화와 신흥국 연쇄 외환위기32.0MEDIUM+16.2+22.5-6.22-0.030
3SC07그림자 금융의 붕괴29.9LOW+21.2+26.1-8.00-0.051
4SC04통화정책 대분기(Great Divergence)와 글로벌 자금흐28.4LOW+18.6+24.8-7.19-0.061
5SC01고착화된 인플레이션과 Higher-for-Longer의 귀환27.7LOW+17.0+22.4-7.54-0.067
6SC19ESG-AI 패러독스와 공급망의 역습26.1LOW+12.3+19.7-6.54-0.049
7SC27디지털 대동맥 파열 (Digital Aorta Rupture)25.9LOW+15.0+21.0-7.33-0.038
8SC05글로벌 기술주 버블 붕괴와 '민스키 모멘트'25.3LOW+14.9+20.9-7.26-0.038
9SC06퍼펙트 스톰24.9LOW+15.3+21.5-7.13-0.037
10SC23AI 기술 패권 경쟁 격화와 금융 시스템 스트레스23.3LOW+13.8+19.2-7.52-0.043
11SC24기후변화 '무질서한 전환' (Disorderly Transiti23.0LOW+13.7+21.2-7.77-0.070
12SC30가상화폐 시스템적 붕괴와 전통 금융 시스템 전염22.6LOW+14.3+19.9-6.59-0.036
13SC25지정학적 분절화와 엔 캐리 트레이드의 급격한 청산22.4LOW+15.7+21.9-6.10-0.029
14SC12디지털 블랙스완: 핵심 금융 인프라에 대한 시스템적 사이버 공격21.1LOW+15.8+22.0-6.14-0.029
15SC08AI 모델 동조화와 시스템적 디레버리징20.9LOW+14.2+19.8-7.49-0.041
16SC15AI 주도 생산성 쇼크와 미국 예외주의의 역설19.3LOW+5.5+5.5-1.29+0.013
17SC20디지털 발칸화와 금융 시스템의 분절18.6LOW+11.2+18.0-6.78-0.054
18SC3217.4LOW+0.0+0.0+0.00+0.000
19SC09인구통계학적 역습과 선진국 국채 위기17.3LOW+4.2+3.5-0.35+0.017
20SC10지정학적 에너지 위기와 스태그플레이션 쇼크16.1LOW+4.1+5.7-0.80-0.003
21SC13거대한 분절: 정책 불확실성과 기술 민족주의의 가속화16.0LOW+10.5+16.9-6.03-0.051
22SC3414.9LOW+7.1+6.4-1.42-0.015
23SC3314.6LOW+0.0+0.0+0.00+0.000
24SC21AI발 고용 쇼크와 소비 절벽의 동시 발생13.4LOW-3.2-3.7-9.46-0.102
25SC28글로벌 공급망 쇼크와 대체 공급망 전환의 혼란13.0LOW+4.4+6.1-1.40-0.015
26SC18고요한 붕괴(The Silent Collapse)12.1LOW+8.4+13.8-6.84-0.061
27SC26녹색 분열(The Green Schism): 기술 패권 경쟁과 11.6LOW+2.2+0.5-0.84+0.010
28SC17그린 스완의 역습: 그린플레이션 쇼크11.5LOW+4.9+4.8-1.14+0.015
29SC03신흥국 연쇄 부채 위기 및 글로벌 전염 (Contagion)9.9LOW+4.9+4.8-1.14+0.014
30SC29조용한 신용 파열 (The Silent Credit Ruptur9.6LOW+0.9-1.4-1.38+0.003
31SC14주변부의 공황 (The Periphery's Panic)8.8LOW+4.9+4.8-1.15+0.015
32SC16부동산 PF 부실의 '조용한 전이'와 단기자금시장 경색6.7LOW+0.8+1.3-0.78-0.003
33SC22거대한 분절 심화와 사회적 갈등의 금융 시스템 전이5.0LOW+0.0+0.0+0.00+0.000
34SC11회색 코뿔소의 습격: 중국 부동산발 금융 시스템 위기 전이3.6LOW+0.0+0.0+0.00+0.000

단기자금시장 영향 (상위 10)

시나리오CD 91일CP 91일RP 1일콜금리CD-CP 스프레드
SC02 지정학적 갈등 격화 (대만 해협 위기)+34.9bp+47.8bp+22.5bp+13.1bp+12.9bp
SC31 미국 인플레이션 재점화와 신흥국 연쇄 외환위기+16.2bp+22.5bp+10.1bp+6.9bp+6.3bp
SC07 그림자 금융의 붕괴+21.2bp+26.1bp+13.4bp+9.7bp+4.8bp
SC04 통화정책 대분기(Great Divergence)와 글로+18.6bp+24.8bp+11.6bp+8.2bp+6.2bp
SC01 고착화된 인플레이션과 Higher-for-Longer의+17.0bp+22.4bp+10.6bp+7.6bp+5.4bp
SC19 ESG-AI 패러독스와 공급망의 역습+12.3bp+19.7bp+7.4bp+4.9bp+7.4bp
SC27 디지털 대동맥 파열 (Digital Aorta Rupt+15.0bp+21.0bp+9.3bp+6.4bp+6.0bp
SC05 글로벌 기술주 버블 붕괴와 '민스키 모멘트'+14.9bp+20.9bp+9.4bp+6.3bp+6.0bp
SC06 퍼펙트 스톰+15.3bp+21.5bp+9.6bp+6.4bp+6.2bp
SC23 AI 기술 패권 경쟁 격화와 금융 시스템 스트레스+13.8bp+19.2bp+8.7bp+5.8bp+5.5bp

ALM 영향 (NIM / LCR / NSFR)

시나리오NIM 변동NIM 스트레스LCR 변동LCR 스트레스NSFR 스트레스판정
SC02 지정학적 갈등 격화 (대만 해협 위기)-0.093%1.487-9.95%p98.6%106.3%위험
SC31 미국 인플레이션 재점화와 신흥국 연쇄 외환위기-0.030%1.55-6.22%p102.3%108.3%정상
SC07 그림자 금융의 붕괴-0.051%1.529-8.00%p100.5%107.5%정상
SC04 통화정책 대분기(Great Divergence)와 글로-0.061%1.519-7.19%p101.3%107.9%정상
SC01 고착화된 인플레이션과 Higher-for-Longer의-0.067%1.513-7.54%p101.0%107.7%정상
SC19 ESG-AI 패러독스와 공급망의 역습-0.049%1.531-6.54%p102.0%108.3%정상
SC27 디지털 대동맥 파열 (Digital Aorta Rupt-0.038%1.542-7.33%p101.2%107.9%정상
SC05 글로벌 기술주 버블 붕괴와 '민스키 모멘트'-0.038%1.542-7.26%p101.2%107.9%정상
SC06 퍼펙트 스톰-0.037%1.543-7.13%p101.4%108.0%정상
SC23 AI 기술 패권 경쟁 격화와 금융 시스템 스트레스-0.043%1.537-7.52%p101.0%107.7%정상
SC24 기후변화 '무질서한 전환' (Disorderly Tra-0.070%1.51-7.77%p100.7%107.6%정상
SC30 가상화폐 시스템적 붕괴와 전통 금융 시스템 전염-0.036%1.544-6.59%p101.9%108.1%정상
SC25 지정학적 분절화와 엔 캐리 트레이드의 급격한 청산-0.029%1.551-6.10%p102.4%108.4%정상
SC12 디지털 블랙스완: 핵심 금융 인프라에 대한 시스템적 사-0.029%1.551-6.14%p102.4%108.3%정상
SC08 AI 모델 동조화와 시스템적 디레버리징-0.041%1.539-7.49%p101.0%107.8%정상

Top 5 시나리오 상세

#1 SC02: 지정학적 갈등 격화 (대만 해협 위기)

MEDIUM (51.1) CP +48bp | LCR 98.6%

지표돌파확률평균충격95%충격
VIX 지수43.8%0.00%457.28%
원/달러 환율63.4%0.00%52.51%
미 국채 10년물 금리98.0%0.00%68.39%
iShares MSCI Taiwan ETF11.2%0.00%103.94%
WTI 유가 (선물)60.8%0.00%775.65%
역외 위안/달러 환율24.8%0.00%27.90%

#2 SC31: 미국 인플레이션 재점화와 신흥국 연쇄 외환위기

MEDIUM (32.0) CP +22bp | LCR 102.3%

지표돌파확률평균충격95%충격
US Core PCE (YoY)100.0%0.00%14.52%
US 10Y Treasury Yield72.5%0.00%68.68%
Dollar Index64.8%0.00%30.25%
JPM EM Bond Spread69.4%0.00%23.08%
MSCI EM Currency Index99.3%0.00%17.65%
CBOE VIX Index53.8%0.00%457.98%

#3 SC07: 그림자 금융의 붕괴

LOW (29.9) CP +26bp | LCR 100.5%

지표돌파확률평균충격95%충격
CDX 북미 하이일드 5Y0.0%0.00%39.13%
주요 투자은행 5Y CDS 평균20.4%0.00%43.91%
USD 5Y IRS 스프레드31.6%0.00%32.55%
VIX 변동성 지수37.6%0.00%467.76%
원/달러 환율18.7%0.00%53.20%
美 10년 국채 금리99.4%0.00%68.51%
Unknown21.6%0.00%82.27%
Bloomberg CDS 티커 (예시)56.0%0.00%24.60%
JPM 5Y Corp 또는 CDB JPM CDS USD56.4%0.00%24.95%
GS 5Y Corp 또는 CDB GS CDS USD S57.3%0.00%24.76%
MS 5Y Corp 또는 CDB MS CDS USD S56.6%0.00%24.67%
BAC 5Y Corp 또는 CDB BAC CDS USD56.9%0.00%25.06%
C 5Y Corp 또는 CDB C CDS USD SR 57.3%0.00%25.00%

#4 SC04: 통화정책 대분기(Great Divergence)와 글로벌 자금흐름 급변

LOW (28.4) CP +25bp | LCR 101.3%

지표돌파확률평균충격95%충격
미-독 2년물 국채 금리차47.4%0.00%26.69%
USD/KRW 환율63.5%0.00%53.43%
글로벌 달러 유동성 지표 (FRA-OIS)19.4%0.00%50.19%
VIX 변동성 지수47.0%0.00%460.38%
한국 CDS 프리미엄 (5년)22.6%0.00%43.30%
EUR/USD 환율98.7%0.00%32.83%
미국 2년물 금리21.9%0.00%84.00%
독일 2년물 금리56.8%0.00%24.84%

#5 SC01: 고착화된 인플레이션과 Higher-for-Longer의 귀환

LOW (27.7) CP +22bp | LCR 101.0%

지표돌파확률평균충격95%충격
미국 근원 PCE 물가지수 (YoY)100.0%0.00%14.46%
미국 2년물 국채 금리35.8%0.00%83.91%
미국 하이일드 CDS 스프레드0.0%0.00%38.62%
USD/KRW 환율73.7%0.00%52.38%
VIX 지수50.8%0.00%459.54%

전체 데이터 테이블

#ID시나리오스코어등급CDCPRP콜NIMLCRNSFR
1SC02지정학적 갈등 격화 (대만 해협 위기)51.1MEDIUM+34.9+47.8+22.5+13.1-0.09398.6106.3
2SC31미국 인플레이션 재점화와 신흥국 연쇄 외환위기32.0MEDIUM+16.2+22.5+10.1+6.9-0.030102.3108.3
3SC07그림자 금융의 붕괴29.9LOW+21.2+26.1+13.4+9.7-0.051100.5107.5
4SC04통화정책 대분기(Great Divergence)와 28.4LOW+18.6+24.8+11.6+8.2-0.061101.3107.9
5SC01고착화된 인플레이션과 Higher-for-Longe27.7LOW+17.0+22.4+10.6+7.6-0.067101.0107.7
6SC19ESG-AI 패러독스와 공급망의 역습26.1LOW+12.3+19.7+7.4+4.9-0.049102.0108.3
7SC27디지털 대동맥 파열 (Digital Aorta Ru25.9LOW+15.0+21.0+9.3+6.4-0.038101.2107.9
8SC05글로벌 기술주 버블 붕괴와 '민스키 모멘트'25.3LOW+14.9+20.9+9.4+6.3-0.038101.2107.9
9SC06퍼펙트 스톰24.9LOW+15.3+21.5+9.6+6.4-0.037101.4108.0
10SC23AI 기술 패권 경쟁 격화와 금융 시스템 스트레스23.3LOW+13.8+19.2+8.7+5.8-0.043101.0107.7
11SC24기후변화 '무질서한 전환' (Disorderly T23.0LOW+13.7+21.2+8.5+5.2-0.070100.7107.6
12SC30가상화폐 시스템적 붕괴와 전통 금융 시스템 전염22.6LOW+14.3+19.9+8.8+6.2-0.036101.9108.1
13SC25지정학적 분절화와 엔 캐리 트레이드의 급격한 청산22.4LOW+15.7+21.9+9.7+6.7-0.029102.4108.4
14SC12디지털 블랙스완: 핵심 금융 인프라에 대한 시스템적21.1LOW+15.8+22.0+9.7+6.7-0.029102.4108.3
15SC08AI 모델 동조화와 시스템적 디레버리징20.9LOW+14.2+19.8+8.9+6.0-0.041101.0107.8
16SC15AI 주도 생산성 쇼크와 미국 예외주의의 역설19.3LOW+5.5+5.5+3.7+2.6+0.013107.2111.5
17SC20디지털 발칸화와 금융 시스템의 분절18.6LOW+11.2+18.0+6.9+4.3-0.054101.7108.1
18SC3217.4LOW+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0000.00.0
19SC09인구통계학적 역습과 선진국 국채 위기17.3LOW+4.2+3.5+2.8+2.1+0.017108.2111.8
20SC10지정학적 에너지 위기와 스태그플레이션 쇼크16.1LOW+4.1+5.7+2.7+1.4-0.003107.7111.7
21SC13거대한 분절: 정책 불확실성과 기술 민족주의의 가속16.0LOW+10.5+16.9+6.4+4.1-0.051102.5108.4
22SC3414.9LOW+7.1+6.4+4.8+3.6-0.015107.1111.4
23SC3314.6LOW+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0000.00.0
24SC21AI발 고용 쇼크와 소비 절벽의 동시 발생13.4LOW-3.2-3.7-2.2-1.0-0.10299.0106.3
25SC28글로벌 공급망 쇼크와 대체 공급망 전환의 혼란13.0LOW+4.4+6.1+2.9+1.5-0.015107.1111.4
26SC18고요한 붕괴(The Silent Collapse)12.1LOW+8.4+13.8+4.7+3.2-0.061101.7107.9
27SC26녹색 분열(The Green Schism): 기술 11.6LOW+2.2+0.5+1.6+1.3+0.010107.7111.5
28SC17그린 스완의 역습: 그린플레이션 쇼크11.5LOW+4.9+4.8+3.3+2.3+0.015107.4111.6
29SC03신흥국 연쇄 부채 위기 및 글로벌 전염 (Conta9.9LOW+4.9+4.8+3.3+2.3+0.014107.4111.6
30SC29조용한 신용 파열 (The Silent Credit9.6LOW+0.9-1.4+0.5+0.6+0.003107.1111.3
31SC14주변부의 공황 (The Periphery's Pan8.8LOW+4.9+4.8+3.3+2.3+0.015107.3111.6
32SC16부동산 PF 부실의 '조용한 전이'와 단기자금시장 6.7LOW+0.8+1.3+0.5+0.3-0.003107.7111.7
33SC22거대한 분절 심화와 사회적 갈등의 금융 시스템 전이5.0LOW+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0000.00.0
34SC11회색 코뿔소의 습격: 중국 부동산발 금융 시스템 위3.6LOW+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0000.00.0

실시간 시장 데이터 (Yahoo Finance, 2026-03-22 23:22:14)

티커현재값변동률(%)실현변동성(%)Z-score90일 고점90일 저점
BIZD12.70-1.85%24.0%-0.7814.6312.48
BTC-USD68711.52-2.57%42.6%-0.7196929.3362702.10
BZ=F106.41-2.06%72.8%+1.28108.6558.92
CL=F98.23+2.17%81.4%+1.1998.7155.27
DX-Y.NYB99.65+0.42%7.2%+0.86100.3696.22
EMB93.15-1.56%7.8%-2.2597.3493.15
EURUSD=X1.16+0.97%8.3%-0.471.201.14
EWT69.74-3.33%34.5%-1.1277.0659.76
HYG78.92-0.93%6.0%-2.1780.6078.92
ICLN18.06-3.68%30.4%-0.7019.1916.00
JNK94.95-0.88%5.8%-2.1097.0994.95
KBE57.85-0.16%26.6%-1.0967.4157.36
KRE63.04-0.24%27.4%-1.0973.6361.28
LIT66.98-2.56%36.7%-1.8477.0960.15
PLTR150.68-3.21%39.2%+0.35194.17128.84
USDCNY=X6.90+0.40%6.2%+0.477.116.84
USDKRW=X1489.84-1.02%16.1%+1.001505.251426.93
VNQ88.75-3.10%14.1%-2.7895.9387.79
WCBR25.86-2.83%33.4%+0.3529.6323.31
^FVX4.01+2.37%24.1%+2.164.013.51
^GSPC6506.48-1.51%13.0%-2.306978.606506.48
^KS115781.20+0.31%74.4%+0.206307.273846.06
^NDX23898.15-1.88%17.1%-2.7026022.7923898.15
^SOX7670.61-2.45%34.9%-1.018467.436695.31
^TNX4.39+2.57%18.1%+2.194.393.96
^VIX26.78+11.31%156.8%+1.1229.4913.47
시나리오 시뮬레이션 종합보고서 [LIVE] | Monte Carlo 10,000회 | 2026-03-22 | ALM Team